Vila Real de Santo Antonio ligt aan de grensrivier met Spanje. De Rio Guadiana is een paaigebied voor vissen met ook in de baai veel vissen.
Om de claim op de visgronden en de status van de Rio Guadiana als grensrivier te bekrachtigen werd er door de Portugezen een stadje gesticht.
In 1755 vernietigde een Tsunami dit stadje. De Tsunami was het gevolg van de aardbeving die ook Lissabon grotendeels in puin legde.
In 1773 werd besloten om een compleet nieuw stadje te bouwen.
De Markies van Pombal pakte dit op zoals hij dit ook met de heropbouw van Lissabon gedaan had. Met deels prefab gebouwen werd het stadje in 2 jaar gebouwd.